Negociação de opções usando bandas de bollinger

Bollinger Bands Strategies.

A teoria da Bollinger Band é projetada para descrever a volatilidade de uma ação. É bastante simples, sendo composto por uma média móvel simples, e suas "bandas" superiores e inferiores. que são 2 desvios padrão de distância. Desvios padrão são uma ferramenta estatística usada para conter a maioria dos movimentos ou "desvio". em torno de um valor médio. Tenha em mente que quando você usa a teoria da Bollinger Band, ela funciona apenas como um medidor ou guia, e deve ser usada com outros indicadores.

Normalmente, usamos a média móvel simples de 20 dias e seus desvios padrão para criar bandas de Bollinger. As estratégias que alguns investidores usam incluem Bollinger Bands de curto ou longo prazo, dependendo de suas necessidades. As estratégias de Bollinger Bands de prazo mais curto (menos de 20 dias) são mais sensíveis às flutuações de preço, enquanto Bollinger Bands de longo prazo (mais de 20 dias) são mais conservadoras.

Então, como usamos a teoria da Bollinger Band?

A teoria da Bollinger Band não indica exatamente qual ponto comprar ou vender uma opção ou ação. Destina-se a ser usado como um guia (ou banda) com o qual aferir a volatilidade de uma ação.

Quando o preço de uma ação é muito volátil, as bandas de Bollinger estarão distantes umas das outras. No gráfico abaixo, esses períodos podem ser vistos no início de março, meados de abril e meados de maio. Por outro lado, quando há pouca flutuação de preços, portanto baixa volatilidade, as bandas de Bollinger estarão em um intervalo apertado. Isso pode ser visto nas seções circuladas em fevereiro, final de março e final de junho.

Quanto à forma como usamos a teoria da Bollinger Band, aqui estão algumas diretrizes:

A história mostra que uma ação geralmente não fica em um intervalo de negociação estreito por muito tempo, como pode ser medido usando o Bollinger Bands. As estratégias incluem relacionar a largura com o comprimento das bandas. Quanto mais estreitas as bandas, menor o tempo que durará. Portanto, quando um estoque começa a ser negociado dentro de Bandas de Bollinger estreitas, como nas seções circuladas no gráfico, sabemos que haverá uma flutuação de preço substancial no futuro próximo. No entanto, não sabemos em que direção a ação se moverá, daí a necessidade de usar as estratégias da Bollinger Bands junto com outros indicadores técnicos.

Quando o estoque começa a ficar muito volátil, ele é descrito no gráfico acima pelo preço real da ação & quot; abraçando & quot; ou as bandas de Bollinger superiores ou inferiores, com as bandas alargando substancialmente. Quanto mais amplas forem as Bandas, mais volátil será o preço e maior será a probabilidade de o preço recuar para a média móvel.

Quando o preço real das ações se afasta das Bandas de volta para a média móvel, isso pode ser tomado como um sinal de que a tendência de preço diminuiu e voltará para a média móvel. No entanto, é comum que o preço retorne às Bandas uma segunda vez antes de um movimento confirmado em direção à média móvel.

Como de costume, e para a teoria da Bollinger Band em particular, deve-se notar que os indicadores individuais não devem ser usados ​​sozinhos, mas sim com um ou dois indicadores adicionais de diferentes tipos, a fim de confirmar quaisquer sinais e evitar falsos alarmes.

Como o Bollinger Bands® é usado na negociação de opções?

O preço da opção é influenciado pelo valor intrínseco, que é o preço do estoque subjacente, e pelo valor extrínseco, que é composto por um fator de valor temporal e influenciado pela volatilidade. O Bollinger Bands ajuda os operadores a medir a volatilidade e, portanto, o uso do Bollinger Bands na negociação de opções é bastante valioso para definir o valor extrínseco. Observar o Bollinger Bands sobre as ações subjacentes também pode ajudar os operadores de opções a reconhecerem reversões e mudanças de tendência que afetam os valores intrínsecos de um contrato.

Usando bandas de Bollinger para identificar a volatilidade.

O Bollinger Bands pode ajudar um profissional a identificar uma oportunidade baseada na volatilidade. Um fator no prêmio de um contrato de opção é a volatilidade implícita, também definida pela vega. Vega reflete quanto o preço de um contrato de opção se move em resposta a um movimento de 1% no preço da ação subjacente. Quando o título subjacente experimenta maior volatilidade, o vega para os contratos de opção associados à segurança também aumenta. Como os analistas de tendências e analistas técnicos sabem, o Bollinger Bands é útil na identificação de mudanças de volatilidade. Como a distância entre a banda superior e inferior em relação à banda do meio, conhecida como largura de banda, se estreita, isso indica uma menor volatilidade. A história mostrou que os períodos de baixa volatilidade são seguidos por períodos de alta volatilidade, o que significa que um estreitamento das Bandas de Bollinger indica que a alta volatilidade está chegando. Quando a estreiteza atinge um mínimo de seis meses, ela é conhecida como um Squeeze.

Fazendo negócios lucrativos.

Da mesma forma, os negociadores podem identificar mudanças de volatilidade e mudanças nas tendências de preço em um título para fazer as negociações de opções de acordo. Por exemplo, de 16 de junho a 19 de junho de 2014, as bandas de Bollinger no gráfico do Google (GOOG) diminuíram, indicando uma queda na volatilidade. Comerciantes experientes viram isso, sabendo que uma maior volatilidade viria em breve. No dia seguinte, o dobro do volume e as ações fecharam em US $ 556,36. Um comerciante poderia ter usado esta oportunidade para comprar chamadas com uma greve de US $ 580, que no momento teria custado quase nada. Em apenas alguns dias, em 25 de junho, as ações fecharam a US $ 578,65, e o trader poderia ter fechado sua posição de opção apreciada com um bom lucro.

Rentável para os mercados Bull ou Bear.

Um comerciante também pode fazer um movimento com base na volatilidade extremamente alta, com expectativas de que a volatilidade irá diminuir. A vantagem da negociação de opções é que é fácil lucrar em qualquer mercado. Um mercado em alta não é necessário para o negociador de opções, e alguns apenas jogam a desvantagem. Uma estratégia de opção básica para um mercado de baixa é vender opções de venda. Se um comerciante quiser ser dono da Apple (AAPL) por um ótimo preço, vender um put pode dar a ele a oportunidade, e se não, ele ou ela, pelo menos, recebe o prêmio. Mais uma vez, o uso do Bollinger Bands para determinar os tempos de alta volatilidade iminente torna esse cenário lucrativo para o trader.

Bandas de Bollinger.

Bandas de Bollinger são um recurso incrível no kit de ferramentas de qualquer comerciante, se eles estão olhando para capital, moeda estrangeira, títulos ou commodities. Na verdade, o Bollinger Bands ajuda a representar visualmente o preço histórico em relação aos valores atuais de qualquer instrumento financeiro.

John Bollinger criou o indicador na década de 1980 para prazos mais longos (gráficos diários, semanais, mensais e anuais), mas os traders aplicaram desde então a todas as formas de gráficos.

O modo como a Bollinger Band funciona é o mesmo que uma curva padrão, mostrando o desvio padrão de preço. Essencialmente, as extremidades se tornam grandes indicadores de bons momentos para comprar e vender um ativo, indicando condições de sobrecompra e sobrevenda, muito parecido com um oscilador.

O cálculo de uma Banda de Bollinger é simples: primeiro & # 8211; traçar uma média móvel em seu gráfico (o comum é 20 períodos). Em seguida, traçar a mesma média móvel, tanto superior quanto inferior ao original, usando um número de desvios como um guia (geralmente definido como 2).

Os operadores de opções binárias podem se beneficiar bastante desse indicador, usando-o nos momentos em que o preço está variando em um ativo. O que isso envolve é levar os negócios para perto do topo e do fundo na direção oposta (isso é conhecido como reversão à média). Note, no entanto, que o Bollinger Bands é um ótimo recurso em qualquer mercado de tendências, como mostra aos traders quando o preço pode estar ganhando ou perdendo força. Isso leva os comerciantes a ficarem comprados e em pouco tempo com um ativo.

Observe que o Bollinger Bands deve ser usado com outras formas de análise, incluindo sentimento, fundamental e, é claro, técnico. Você pode usar um oscilador, como um estocástico, para confirmar suas entradas. Além disso, simplesmente desenhar em seus gráficos pode iluminar a ação do preço que está ocorrendo.

Por favor, tenha cuidado com os indicadores que você colocar no seu gráfico. Não seja preguiçoso: colocar toda a sua confiança em um indicador é uma maneira infalível de ver seus negócios perdidos.

Estratégia de negociação de opções binárias de 60 segundos usando Bollinger Bands.

& laquo; Negociação de ações.

Estratégia de Negociação de Opções Binárias de 60 minutos baseada em Bollinger Bands e Momentum & raquo;

Essa estratégia pode se adequar às preferências de negociantes de opções binárias impacientes, já que ela pode ser aplicada a qualquer instrumento de negociação (par de moedas, commodity, índice de ações etc.) durante qualquer sessão de negociação. Além disso, utiliza um dos indicadores técnicos mais preferidos, o Bollinger Bands. Para uma visão detalhada deste indicador, você pode ler o artigo em nossa academia de Forex.

O intervalo de tempo é definido como 1 minuto, enquanto o Bollinger Bands deve ser definido como padrão (a faixa do meio é uma Média Móvel Exponencial de 20 dias, enquanto as bandas superior e inferior representam dois desvios padrão da média). O tempo de expiração é de 5 minutos.

Para comprar uma opção de compra, um comerciante precisa detectar condições de sobrevenda. Caso o preço do instrumento de negociação tenha quebrado abaixo da faixa inferior, um trader pode antecipar um toque e um retorno dentro das duas bandas. Uma vez que isso ocorra e o comerciante tenha uma confirmação do movimento para cima, ele / ela pode fazer uma ordem de compra. O trader pode usar padrões de reversão de castiçal como confirmação.

Para comprar uma opção de venda, um comerciante precisa identificar condições de sobrecompra. Caso o preço do instrumento de negociação tenha quebrado acima da faixa superior, um trader pode antecipar um toque e um retorno dentro das duas bandas. Uma vez que isso ocorra e o comerciante tenha uma confirmação da movimentação para o lado negativo, ele / ela pode fazer uma ordem de compra. Novamente, as formações de reversão de velas podem ser ferramentas de confirmação apropriadas.

Alguns traders podem preferir usar o Índice Direcional Médio (ADX) para delimitar a área de negociação. Portanto, eles procurarão que o ADX esteja no nível 20.0 ou abaixo dele.

No gráfico de 60 segundos do NZD / USD, os pequenos triângulos indicam pontos onde as opções de compra e venda (3 postos, 1 chamada) podem ser comprados respectivamente, levando em conta as condições mencionadas.

Usando bandas de Bollinger para sua vantagem de negociação.

Como comprador e vendedor de opções, tenho uma infinidade de maneiras de lucrar com a ação do preço das ações. Eu posso negociar cenários de mercado que são otimistas, pessimistas ou estagnados. Eu posso negociar com durações muito curtas ou longos períodos de tempo. Eu posso adicionar ou subtrair vários instrumentos dentro de uma dada estrutura comercial para refletir as mudanças na tendência de mid trade. Basicamente, minhas “opções” são ilimitadas (perdoem o trocadilho!).

Eu particularmente gosto de usar meu conhecimento de vários indicadores técnicos para lucrar com oscilações “extremas” no preço de um patrimônio subjacente. Há momentos em que o ímpeto da ação do preço de ações se torna exagerado no curto prazo para ações de alta e de baixa. Meu indicador técnico favorito para essa configuração comercial potencial é o uso das bandas de Bollinger.

Antes de chegarmos aos detalhes das bandas de Bollinger, devemos ter uma rápida revisão de algo que todos nós aprendemos na aula de matemática durante o nosso processo educacional - a curva padrão do sino. A curva padrão é uma análise estatística dos pontos de dados. O processo de pensamento simplificado é mais ou menos assim: Você plota um conjunto de pontos de dados em torno de uma média de 0. A curva padrão mostra a simetria do espelho em zero. Metade da curva está à esquerda de zero e metade da curva está à direita. Se a curva fosse dobrada ao longo de uma linha vertical a zero, ambas as metades se encaixariam perfeitamente. Quando você plotar seus pontos de dados individuais, descobrirá que cerca de 68% desses pontos estarão dentro de um desvio padrão de sua média de 0. 95% de seus pontos de dados estarão dentro de dois desvios padrão. O desvio padrão é a forma como os matemáticos são capazes de tornar esta curva padrão “padrão” ou aplicável a qualquer conjunto de dados. Dê uma olhada na figura abaixo para uma representação visual:

Essa curva de sino pode ser aplicada a qualquer conjunto de dados, seja medindo notas escolares, QI ou preços de ações. As bandas de Bollinger tomam essa compreensão da curva do sino e a aplicam aos movimentos dos preços das ações.

As bandas de Bollinger foram criadas por John Bollinger no início dos anos 80 para identificar movimentos de preços extremos a curto prazo em acções. O indicador é criado ao traçar a média de um número predeterminado de preços juntamente com duas faixas de negociação acima e abaixo da média. As bandas são criadas adicionando ou subtraindo medições de desvio padrão da média. Com a ação do preço da ação, a medição do desvio padrão é uma indicação de volatilidade. Eu gosto de pensar nas bandas de Bollinger como esta curva de sino padrão "virou de lado". Ambas as bandas de Bollinger superior e inferior estão a 2 desvios padrão da média móvel exponencial de 20 períodos neste exemplo (também a configuração “padrão” na maioria das plataformas de negociação). Você pode notar alguns pontos de interesse neste gráfico. A primeira é que esta equidade respeita suas bandas - ela só se moveu para fora da faixa superior uma vez e tocou apenas a banda inferior uma vez. Relacionando isso com a curva de sino padrão, ele está dentro desse intervalo de 95% dos pontos de dados na maioria das vezes. Você também percebe que durante os períodos de movimento de preço mais volátil, as bandas se expandem para refletir o aumento da volatilidade. As bandas também contraem quando o patrimônio está em um canal ou período de volatilidade mais baixo. Aqui está a chave: de um modo geral, quando uma equidade se move para fora da faixa superior, ela pode estar sobrecompriada no curto prazo. Da mesma forma, quando o patrimônio se move abaixo da faixa mais baixa, pode ser exagerado no curtíssimo prazo. Se o patrimônio se move para fora da banda, agora está acima / abaixo desse segundo desvio padrão na curva do sino - fora dos 95% de todos os pontos de dados. Isso é frequentemente referido pelos estatísticos como um evento "discrepante". No caso de movimento de estoque, o resultado provável é que a ação de preço retornará dentro da faixa relativamente pouco tempo. Isso não significa um fim para a tendência, mas mais provavelmente uma pausa que traz o preço de volta dentro dos 95% de todos os pontos de dados de ação de preço. Observe como esse patrimônio saiu da faixa superior após um evento de ganhos positivos apenas para sucumbir a algumas vendas / lucros a curto prazo. Não refletiu uma alta geral na ação do preço, uma vez que o patrimônio foi negociado muito acima do preço anterior. Isso marcou uma pausa para o momento de alta nesse período de tempo mais curto. Um operador ativo pode utilizar esses “momentos oportunos” para criar negociações que possam lucrar com a probabilidade de tal pausa. Neste exemplo, um trader pode ter lucrado com uma opção muito curta de opções estagnadas ou ligeiramente pessimistas à medida que esse patrimônio voltasse para a banda.

Eu tenho uma lista de observação de aproximadamente 30 ações que eu troco consistentemente. Por ter uma lista de observação que é facilmente gerenciada, eu sou capaz de detectar esses tipos de momentos oportunos com freqüência. Nem todas as ações respeitam suas bandas igualmente - algumas têm impulso que move os preços para fora das bandas por períodos mais longos. Eu tenho backtested esta estratégia em minha lista de observação para encontrar ações que são ideais para este tipo de comércio de curto prazo. Conhecer bem suas ações é a chave para o sucesso dessa estratégia. Essa é uma maneira de criar “alfa” na minha estratégia geral de gerenciamento de portfólio. Talvez você possa fazer o mesmo!